Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Zewnętrzny system kontroli ryzyka bankowego – podejście instytucjonalne

1.1. Ryzyko bankowe – istota, ryzyko tradycyjne i nowe rodzaje ryzyka, skutki jego nadmiernych rozmiarów
1.2. Płaszczyzny systemu kontroli ryzyka bankowego
1.3. Działania wybranych globalnych instytucji regulacyjno-nadzorczych i kredytowych w obszarze kontroli ryzyka bankowego
1.3.1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy w służbie bezpieczeństwa banków
1.3.2. Komitety BIS i niezależne organizacje przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz ich działalność na rzecz kontroli ryzyka bankowego
1.4. Instytucjonalna kontrola ryzyka bankowego w Unii Europejskiej
1.4.1. Nadzór mikro- i makroostrożnościowy na szczeblu krajowym i paneuropejskim
1.4.2. Organy resolution
1.4.3. Europejski system gwarantowania depozytów
1.5. Działania instytucji samorządu bankowego na rzecz dyscypliny ryzyka w sektorze bankowym
 
Rozdział 2. Europejski nadzór finansowy – organizacja, kierunki i ocena zmian

2.1. Organizacja nadzoru finansowego w państwach członkowskich UE – doświadczenia i wnioski
2.2. Paneuropejski nadzór nad bankami – pokryzysowe zmiany i ich ocena
2.3. Kierunki zmian nadzorczych regulacji ostrożnościowych i ich wpływ na sytuację sektora bankowego
2.4. Regulacje nadzorcze a zasada proporcjonalności. Skutki dysproporcji regulacyjnych
 
Rozdział 3. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem bankowym – zasadniczy filar działań banku na rzecz jego bezpieczeństwa i priorytet nadzorczy

3.1. Zarządzanie ryzykiem bankowym – przegląd zaleceń nadzorczych
3.2. Zintegrowany, wewnętrzny system zarządzania  ryzykiem banku – proces budowy
3.2.1. Infrastruktura zarządzania ryzykiem bankowym
3.2.2. Nadzór właścicielski – wewnętrzna odpowiedzialność organów
zarządczych banku i jego akcjonariatu za ryzyko
3.2.3. Identyfikacja przyczyn powstawania ryzyka, jego rodzajów oraz zakresu wyjściowego pomiaru
3.2.4. Budowa strategii zintegrowanego zarządzania ryzykiem bankowym i jej wdrożenie
3.3. Metody kwantyfikacji zasadniczych rodzajów ryzyka bankowego
3.4. Pomiar ryzyka ekstremalnego – stress testy
3.5. Rozmiary ryzyka bankowego a kondycja finansowa banku
 
Rozdział 4. Instrumenty redukcji ryzyka bankowego i jego negatywnych skutków

4.1. Obowiązek ograniczania ryzyka bankowego i jego skutków – klasyfikacja instrumentów
4.2. Makro- i mikroostrożnościowe instrumenty budujące bezpieczeństwo finansowe banków
4.2.1. Instrumenty ograniczania skutków ryzyka
4.2.2. Instrumenty redukcji ryzyka
4.2.3. Problem działalności inwestycyjnej banków
4.3. Wybrane instrumenty ograniczania ryzyka bankowego i jego skutków  – wewnętrzna inicjatywa banków
4.3.1. Dywersyfikacja ryzyka, monitoring i kontrola wewnętrzna
4.3.2. Hedging – metoda ograniczania ryzyka rynkowego banku
4.3.3. Ograniczanie ryzyka kredytowego banku i jego skutków – zasadnicze przedsięwzięcia banku
 
Podsumowanie
Bibliografia