Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych
- Autor: Borowski Krzysztof
- Wydawca: Difin
- ISBN: 978-83-7930-330-4
- Data wydania: 2014
- Liczba stron/format: 183/B5
- Oprawa: miękka
Cena detaliczna
42,00 zł
37,80 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 37,80 zł
10% taniej
Darmowa dostawa od 200 zł
Wysyłka w ciągu 24h
Dostępność:
Duża ilość w magazynie
W książce zaprezentowane zostały zarówno podstawowe, jak i zaawansowane miary efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym. Bardzo popularne miary oceny, takie jak współczynniki Sharpe’a i Treynora oraz alfa Jensena, należą już do miar klasycznych, a stosowanie ich wymaga przyjęcia wielu założeń dotyczących stóp zwrotu i samych rynków finansowych. Jednak, jak pokazały badania naukowe z lat 90. XX w. i początku XXI w., znaczna część tych założeń nie jest spełniana. W związku z tym pojawiła się potrzeba uzupełnienia miar podstawowych o inne, bardziej zaawansowane, uwzględniające m.in. kurtozę czy skośność rozkładu stóp zwrotu, ewentualnie o inne cechy charakteryzujące współczesne rynki finansowe.
Książka zawiera miary oceny efektywności zarówno podstawowe, jak i zaawansowane – zaprezentowane zostały popularne rozszerzenia miar Sharpe’a, Treynora i Jensena. W drugiej części przybliżono Czytelnikowi wskaźniki bardziej złożone, jak tracking error, information ratio, współczynniki: Omega, Kappa, Giniego, Farinelli-Tibiletti czy też Racheva. W ostatniej części omówiona została problematyka tzw. par aktywów (pairs trading) szeroko wykorzystywana w analizie technicznej.
Książka przeznaczona jest zarówno dla początkujących inwestorów, jak i tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu współczesnych miar oceny efektywności stosowanych na rynkach finansowych. Użyte w książce oznaczenia nawiązują do tekstów źródłowych, aby ułatwić Czytelnikowi płynne przejście przy pogłębianiu problematyki.
Pozycja stanowi niejako naturalną kontynuację tematyki poruszonej w książce Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji wydanej przez Difin w 2014 r.
Książka zawiera miary oceny efektywności zarówno podstawowe, jak i zaawansowane – zaprezentowane zostały popularne rozszerzenia miar Sharpe’a, Treynora i Jensena. W drugiej części przybliżono Czytelnikowi wskaźniki bardziej złożone, jak tracking error, information ratio, współczynniki: Omega, Kappa, Giniego, Farinelli-Tibiletti czy też Racheva. W ostatniej części omówiona została problematyka tzw. par aktywów (pairs trading) szeroko wykorzystywana w analizie technicznej.
Książka przeznaczona jest zarówno dla początkujących inwestorów, jak i tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu współczesnych miar oceny efektywności stosowanych na rynkach finansowych. Użyte w książce oznaczenia nawiązują do tekstów źródłowych, aby ułatwić Czytelnikowi płynne przejście przy pogłębianiu problematyki.
Pozycja stanowi niejako naturalną kontynuację tematyki poruszonej w książce Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji wydanej przez Difin w 2014 r.
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu: Difin sp z o.o., ul. F. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa (PL), adres e-mail: info@difin.pl, tel (22) 851 45 61
Recenzja
Autor książki
Borowski Krzysztofczytaj więcej »
Inne książki tego autora
Teoria i praktyka benchmarków
148,50 zł
165,00 zł
Sztuka inwestowania w sztukę
43,20 zł
48,00 zł
Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji
37,80 zł
42,00 zł
Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych
37,80 zł
42,00 zł
Miary umiejętności i wyczucia rynku
37,80 zł
42,00 zł
Finanse behawioralne. Modele
40,50 zł
45,00 zł
Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa
52,20 zł
58,00 zł
Analiza techniczna. Średnie ruchome, wskaźniki i oscylatory
45,00 zł
50,00 zł
Metody inwestowania na rynkach finansowych
45,00 zł
50,00 zł
Historia bankowości inwestycyjnej. Zarys
61,20 zł
68,00 zł
Rynek dzieł sztuki. Podejście inwestycyjne i behawioralne
40,50 zł
45,00 zł
Miary umiejętności i wyczucia rynku
29,88 zł
Sztuka inwestowania w sztukę
36,71 zł