Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym
- Autor: Małgorzata Doman Ryszard Doman
- Wydawca: Difin
- ISBN: 978-83-7930-384-7
- Data wydania: 2014
- Liczba stron/format: 182/B5
- Oprawa: miękka
Cena detaliczna
-
44.00 zł
9.68 zł
- Darmowa dostawa od 200 zł
- Wysyłka w ciągu 24h
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.68 zł
78% taniej
Książka adresowana jest do pracowników naukowych i praktyków – specjalistów w dziedzinie finansów, ekonometrii finansowej i inżynierii finansowej, a także analityków finansowych i gospodarczych oraz pracowników działów inwestycyjnych i działów zarządzania ryzykiem. Powinna ona również zainteresować studentów kierunków bądź specjalności: finanse, informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza, inżynieria finansowa oraz matematyka finansowa.
WSTĘP
1. RYNKI FINANSOWE W LATACH 1995–2013
1.1. Globalizacja rynków finansowych
1.2. Unia Europejska
1.3. Globalizacja a rynki wschodzące
1.4. Kryzysy lat przełomu XX i XXI wieku
1.5. Kryzys subprime w USA
1.6. Kryzys strefy euro
1.7. Rozwój metod pomiaru siły powiązań na rynkach finansowych
1.8. Podsumowanie
2. MODELE I METODY
2.1. Modelowanie zmienności za pomocą modeli ARMA-GARCH
2.2. Kopule
2.2.1. Definicja i podstawowe własności kopuli
2.2.2. Miary zależności definiowalne w terminach kopuli
2.2.3. Zależności w ogonach rozkładów dwuwymiarowych
2.2.4. Kopule eliptyczne
2.2.5. Kopule archimedesowe
2.3. Estymacja parametrów kopuli
2.4. Wybór modelu i ocena dopasowania kopuli do danych
2.5. Symulacja z rozkładu określonego przez kopulę
2.6. Kopule warunkowe i modele kopuli dla wielowymiarowych szeregów czasowych
2.7. Model warunkowej kopuli t Studenta z dynamiką DCC
2.8. Przełącznikowe modele kopuli
2.9. Estymacja przełącznikowych modeli kopuli
2.10. Zbiór ufności modeli
3. PROBLEMY METODOLOGICZNE PRZY SZACOWANIU ZALEŻNOŚCI
3.1. Różne wzorce dni bez handlu na rynkach giełdowych
3.2. Niesynchroniczność obserwacji
3.3. Denominacja indeksów
3.4. Podsumowanie
4. SIEĆ POWIĄZAŃ NA GLOBALNYM RYNKU KAPITAŁOWYM. GLOBALIZACJA CZY KRYZYSY?
4.1. Wprowadzenie
4.2. Dane
4.3. Oszacowania modeli zmienności
4.4. Oszacowania modeli kopuli
4.5. Ocena zmian w sile powiązań
4.6. Podsumowanie
5. ZALEŻNOŚCI NA RYNKU WALUTOWYM
5.1. Metodologia badania zależności na rynku walutowym
5.2. Wpływ amerykańskiego dolara i euro na wybrane główne waluty
5.3. Wpływ amerykańskiego dolara i euro na wybrane waluty gospodarek wschodzących
5.4. Zmiany powiązań pomiędzy GBP i EUR oraz GBP i USD w ciągu doby
5.5. Podsumowanie
6. MODELOWANIE RYZYKA PORTFELI WYSOKOWYMIAROWYCH
6.1. Modele kaskad kopuli
6.2. Dane i modele
6.3. Szacowanie wartości zagrożonej
6.4. Podsumowanie
ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
Małgorzata Doman prof. dr hab., pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
![]() |
Ryszard Doman prof. dr hab., pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wspólnie prowadzą środowiskowe seminarium z ekonometrii finansowej SEFIN.
![]() |
Produkty polecane
Globalna gospodarka i globalny kryz...
11.75 zł 47.00 zł Cena netto: 11.19 zł
Migracja kapitału w globalnej gospo...
47.50 zł 95.00 zł Cena netto: 45.24 zł
Kryzys globalny. Pierwsze przybliże...
12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł
Globalna transformacja biznesu i sp...
67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł
Ryzyko finansowe w środowisku globa...
21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł
Namysły nad problemami polityki zdr...
67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł
Lokalizacja przedsiębiorstwa w gosp...
9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł
Agora interesów. G20 i wyłanianie s...
32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł
Młodzież w społeczeństwie wielokult...
22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł
Międzynarodowa konkurencyjność pols...
58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł
Kraje rozwijające się w globalnej w...
30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł
Finanse publiczne w architekturze g...
16.25 zł 65.00 zł Cena netto: 15.48 zł
Credit default swap w transakcjach ...
45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł
Globalna nierównowaga a sektor zewn...
67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł
Globalne dobra publiczne a organiza...
58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł
Praca i kariera na globalnym rynku....
40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł