• Rynek funduszy hedgingowych. Persystencja stóp zwrotu. Metodologia i badanie

Rynek funduszy hedgingowych. Persystencja stóp zwrotu. Metodologia i badanie

  • Autor: Waldemar Aspadarec
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-8085-821-3
  • Data wydania: 2019
  • Liczba stron/format: 220/B5
  • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

  • 55.00 zł

    49.50 zł

  • 10% taniej

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h
  • Cena netto: 47.14 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Książka stanowi nowatorskie studium teoriopoznawcze dotyczące funkcjonowania funduszy hedgingowych, które jako odmiennie regulowane fundusze inwestycyjne charakteryzują się najwyższą elastycznością działania ze wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku. Rozważania nad ekonomicznymi determinantami rozwoju rynku funduszy hedgingowych poczyniono w dwóch płaszczyznach – makroekonomicznej i mikroekonomicznej. W ujęciu mikroekonomicznym analizie poddano wyniki inwestycyjne oraz persystencję stóp zwrotu funduszy hedgingowych. W ujęciu makroekonomicznym rozważania skoncentrowano na stopniu rozwoju gospodarki i rynku finansowego. Książka wypełnia lukę w obszarze pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla środowisk naukowych zajmujących się szeroko pojętym inwestowaniem, jak i praktyków gospodarczych powiązanych z rynkami finansowymi.

Spis treści:

Wprowadzenie
    
Rozdział 1. Istota funduszy hedgingowych jako innowacji finansowych
    
1.1. Trudności w definiowaniu pojęcia funduszu hedgingowego
1.2. Fundusze hedgingowe jako innowacja finansowa w teorii finansów
1.3. Taksonomia funduszy hedgingowych
1.4. Elastyczność operacyjna funduszy hedgingowych
    
Rozdział 2. Rynek funduszy hedgingowych na świecie i w Polsce
    
2.1. Geneza, ewolucja i formy działania funduszy hedgingowych
2.2. Parametry rynku funduszy hedgingowych na świecie
2.3. Czynniki determinujące rozwój rynku funduszy hedgingowych w Polsce
    
Rozdział 3. Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych
    
3.1. Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych z uwzględnieniem ich jako narzędzia dywersyfikacji portfela
3.2. Fundusze hedgingowe w aspekcie finansyzacji rynków towarowych
3.3. Kontrowersje interpretacyjne wyników funduszy hedgingowych
    
Rozdział 4. Persystencja stóp zwrotu quasi-funduszy hedgingowych na polskim rynku kapitałowym
    
4.1. Istota oraz miary persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych
4.2. Przegląd badań persystencji stóp zwrotu tradycyjnych funduszy inwestycyjnych
4.3. Przegląd badań persystencji stóp zwrotu funduszy hedgingowych
4.4. Wykorzystanie Absolute Return Index (ARI) jako nowej metodyki badania persystencji stóp zwrotu quasi-funduszy hedgingowych na polskim rynku kapitałowym
    
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Spis tabel i rysunków

Waldemar Aspadarec

dr, adiunkt w Instytucie Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego. Jest też autorem i współautorem opracowań i ekspertyz o charakterze praktycznym i aplikacyjnym. Zainteresowania
naukowe autora koncentrują się wokół problematyki rynków finansowych, w szczególności inwestycji alternatywnych. Poza macierzystą uczelnią zajmuje się pracami doradczymi w obszarze rynku finansowego. Pracował na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i wielu innych podmiotów sektora finansowego. Aktywnie popularyzuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane