Spis treści:
Przedmowa
Rozdział 1. Zmiany zasad gwarantowania depozytów w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy
Małgorzata Zaleska
1. Zmiany prawodawstwa w odpowiedzi na niepokoje w systemie finansowym
2. Zmiany zasad gwarantowania depozytów w Polsce w odpowiedzi na niepokoje w sektorze bankowym
2.1. Wysokość gwarancji
2.2. Obowiązki informacyjne banków
2.3. Współpraca międzynarodowa
2.4. Okres niedostępności środków
2.5. Inne zmiany w zasadach gwarantowania depozytów w Polsce niewynikające wprost
z nowelizacji dyrektywy
3. Zmiany zasad gwarantowania na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej, w odpowiedzi na zjawiska kryzysowe na rynkach finansowych
3.1. Zmiany wysokości kwot gwarantowanych depozytów
3.2. Europejski gwarant
4. Wnioski płynące ze zmian zasad gwarantowania depozytów w odpowiedzi na kryzys finansowy
Rozdział 2. Kształt nadzoru bankowego i regulacji nadzorczych w Unii Europejskiej
i w Polsce
Jan Koleśnik
1. Kształt nadzoru bankowego w Unii Europejskiej
1.1. Regulacje unijne w zakresie nadzoru bankowego do 2009 roku
1.2. Regulacje unijne w zakresie nadzoru bankowego po 2009 roku
2. Regulacje nadzorcze w Unii Europejskiej
2.1. Regulacje nadzorcze w Unii Europejskiej do 2009 roku
2.2. Regulacje nadzorcze w Unii Europejskiej po 2009 roku
3. Kształt nadzoru bankowego w Polsce
3.1. Regulacje w zakresie nadzoru bankowego w Polsce do 2009 roku
3.2. Regulacje w zakresie nadzoru bankowego w Polsce po 2009 roku
4. Regulacje nadzorcze w Polsce
4.1. Regulacje nadzorcze w Polsce do 2009 roku
4.2. Regulacje nadzorcze w Polsce po 2009 roku
Bibliografia
Rozdział 3. Skuteczność zarządzania ryzykiem kredytowym we współczesnym otoczeniu kryzysowym. Przykład Polski
Maciej S. Wiatr
Wprowadzenie
1. System zarządzania ryzykiem kredytowym
2. Miejsce działalności kredytowej w funkcjonowaniu banków
3. Pomiar ryzyka – rating kredytowy
4. Analiza jakości portfela kredytowego w polskim sektorze bankowym
5. Czynniki zróżnicowania portfeli kredytowych banków komercyjnych i spółdzielczych – próba wyjaśnienia
Wnioski
Bibliografia
Rozdział 4. Monitoring w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
Jerzy Nowakowski
1. Monitorowanie kredytów dla podmiotów gospodarczych
2. Bieżąca analiza zdolności kredytowej kredytobiorcy – podmiotu gospodarczego
3. Monitoring kredytowy dla kredytobiorców – osób fizycznych
4. Postępowanie restrukturyzacyjne i windykacyjne w przypadku trudnych kredytów wykrytych metodą monitoringu kredytowego
Wnioski
Bibliografia
Rozdział 5. Dług publiczny a rynek obligacji vs. rynek kredytowy
Andrzej S. Krysiak
1. Wstępna ocena aktualnego zadłużenia publicznego
2. Deficyt budżetowy a dług publiczny
3. Kształtowanie się struktury długu publicznego w okresie polskiej transformacji ustrojowej
4. Zalety i wady obligacji skarbowych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego
5. Zarządzanie długiem publicznym a neutralizacja zagrożeń płynących z nadmiernego zadłużenia
6. Deficyt budżetowy a inflacja
7. Efekt „wypierania” jako konsekwencja długu publicznego
8. Racjonalizacja i efektywność zarządzania długiem publicznym
9. Obligacje komunalne jako uzupełnienie obligacji skarbowych w procesie narastania długu publicznego
10. Dług publiczny a kryzys gospodarczy
11. Niektóre kierunki neutralizacji wpływu kryzysu na sytuację finansów publicznych
12. Wpływ zadłużenia finansów publicznych na perspektywy rozwoju gospodarczego Polski
13. Prognozy związane ze wzrostem deficytu i długu publicznego
14. Problem roli państwa w gospodarce
15. Próby opanowania sytuacji zagrożenia wzrostem długu publicznego i jego negatywnym wpływem na gospodarkę Polski
Bibliografia
Załącznik 1. Wykonanie budżetu państwa w IV kwartale 2008 r. (w mln zł)
Załącznik 2. Finansowanie deficytu budżetu państwa w IV kwartale 2008 r. (w mln zł)
Załącznik 2. Dochody i wydatki budżetu państwa w ustawie budżetowej na rok 2008 i 2009
(w mln zł)
Załącznik 4. Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec 2007 r. i na koniec listopada 2008 r.
Załącznik 5. Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa w papierach wartościowych na koniec 2007 r. i na koniec listopada 2008 r.
Załącznik 6. Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa według podmiotów na koniec 2007 r. i na koniec listopada 2008 r.
Załącznik 7. Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa na koniec 2007 r. i na koniec listopada 2008 r.
Załącznik 8. Zadłużenie Skarbu Państwa w latach 2004–2009 (I kwartał) według nominału
(w mln zł)
Załącznik 9. Dług publiczny i koszty jego obsługi w latach 2007–2011 w mld zł oraz w relacji
do PKB
Rozdział 6. Zachowanie się stóp procentowych oraz indeksów giełdowych w okresie kryzysu
Krzysztof Borowski
Wprowadzenie
1. Stopy procentowe rynku finansowego
1.1. Stopy procentowe na rynkach międzybankowych w wybranych krajach
1.1.1. Stany Zjednoczone
1.1.2. Strefa euro
1.1.3. Wielka Brytania
1.1.4. Czechy
1.1.5. Węgry
1.2. Stopy procentowe na rynku międzybankowym w Polsce
2. Zmiany wybranych indeksów na rynkach kapitałowych
2.1. Indeks DJIA i inne indeksy giełd amerykańskich
2.2. Indeksy wybranych giełd światowych z krajów rozwiniętych
2.3. Indeksy wybranych krajów emerging markets
2.4. Zmiany indeksów na GPW w okresie kryzysu
3. Zmiany cen na rynku surowców
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Rozdział 7. Opcje walutowe w Polsce w obliczu kryzysu finansowego
Izabela Pruchnicka-Grabias
Wprowadzenie
1. Istota cyklu koniunkturalnego w literaturze
2. Kryzys a kształt polskiego rynku opcji walutowych
3. Oferta banków działających w Polsce
3.1. Opcje pojedyncze
3.2. Struktury opcyjne
Bibliografia
