• Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne

Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne

  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-466-0
  • Data wydania: 2014
  • Liczba stron/format: 204/B5
  • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

  • 43.00 zł

    38.70 zł

  • 10% taniej

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie


Autor publikacji porusza aktualną i niezwykle istotną problematykę zmian w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej banków, wynikających z wejścia w życie od 1 stycznia 2014 r. unijnego pakietu regulacji CRD IV, stanowiącego m.in. podstawę licencjonowania oraz nadzorowania działalności bankowej na terenie Unii Europejskiej. Książka koncentruje się na czterech kluczowych obszarach pomiaru i oceny adekwatności kapitałowej w świetle uregulowań pakietu CRD IV:

- rachunku funduszy własnych,
- współczynnikach i buforach kapitałowych,
- wymogach kapitałowych,
- porównawczym wymogu kapitałowym.

Autor opisuje przyjęte regulacje, prezentuje kolejność i harmonogram ich wdrażania, wskazuje na specyfikę, a także wyjaśnia ich znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego oraz zarządzania ryzykiem w poszczególnych bankach.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rachunek funduszy własnych instytucji kredytowych  

1.1. Zasady ogólne  
1.2. Kapitał podstawowy Tier I  
1.2.1. Pozycje i instrumenty w kapitale podstawowym Tier I  
1.2.2. Odliczenia od kapitału podstawowego Tier I  
1.3. Kapitał dodatkowy Tier I  
1.3.1. Pozycje i instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I  
1.3.2. Odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I  
1.4. Kapitał Tier II  
1.4.1. Pozycje i instrumenty w kapitale Tier II  
1.4.2. Odliczenia od kapitału Tier II  

Rozdział 2. Współczynniki i bufory kapitałowe  

2.1. Współczynniki kapitałowe  
2.2. Bufory kapitałowe  
2.2.1. Wymóg połączonego bufora  
2.2.2. Sankcje za nieprzestrzeganie buforów  
2.2.3. Bufor zabezpieczający  
2.2.4. Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny  
2.2.5. Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym  
2.2.6. Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym  
2.2.7. Bufor ryzyka systemowego  
2.3. Dźwignia finansowa

Rozdział 3. Wymogi kapitałowe  

3.1. Poziom stosowania  
3.2. Ryzyko kredytowe i ryzyko rozmycia  
3.2.1. Metoda standardowa  
3.2.2. Metoda wewnętrznych ratingów  
3.2.2.1. Konstrukcja systemów ratingowych  
3.2.2.2. Zezwolenie na stosowanie i możliwość łączenia metod  
3.2.2.3. Kluczowe parametry stosowane w systemach ratingowych  
3.2.2.4. Rodzaje klas ekspozycji oraz obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem
3.2.2.5. Ryzyko rozmycia skupionych wierzytelności  
3.2.2.6. Kwoty oczekiwanych strat  
3.2.3. Ograniczanie ryzyka kredytowego  
3.2.3.1. Ochrona kredytowa rzeczywista  
3.2.3.2. Ochrona kredytowa nierzeczywista  
3.2.4. Sekurytyzacja  
3.3. Ryzyko kredytowe kontrahenta  
3.4. Ryzyko pozycji  
3.4.1. Ryzyko pozycji w instrumentach kapitałowych  
3.4.1.1. Ryzyko ogólne pozycji w instrumentach kapitałowych  
3.4.1.2. Ryzyko szczególne pozycji w instrumentach kapitałowych  
3.4.1.3. Ryzyko ogólne i szczególne pozycji w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
3.4.2. Ryzyko pozycji w instrumentach dłużnych
3.4.2.1. Ryzyko ogólne pozycji w instrumentach dłużnych
3.4.2.2. Ryzyko szczególne pozycji w instrumentach dłużnych
3.5. Ryzyko walutowe
3.6. Ryzyko cen towarów
3.7. Metoda modeli wewnętrznych
3.7.1. Pomiar ryzyka i wymogi jakościowe
3.7.2. Modele wewnętrzne dla ryzyka pozycji, ryzyka walutowego oraz ryzyka cen towarów
3.7.3. Modele wewnętrzne dla ryzyka niewykonania zobowiązań  i ryzyka migracji
3.7.4. Modele wewnętrzne dla transakcji korelacyjnych
3.8. Ryzyko operacyjne  
3.9. Ryzyko rozliczenia
3.10. Duże ekspozycje
3.11. Ryzyko korekty wyceny kredytowej
 
Rozdział 4. Porównawczy wymóg kapitałowy
 
4.1. Zasady ogólne  
4.2. Ryzyko kredytowe  
4.2.1. Aktywa ważone ryzykiem
4.2.2. Pozycje pozabilansowe ważone ryzykiem  
4.3. Ryzyko kontrahenta
4.4. Ryzyko pozycji
4.4.1. Ryzyko pozycji w instrumentach dłużnych  
4.4.1.1. Ryzyko szczególne pozycji w instrumentach dłużnych
4.4.1.2. Ryzyko ogólne pozycji w instrumentach dłużnych
4.4.2. Ryzyko pozycji w instrumentach kapitałowych
4.5. Ryzyko walutowe
4.6. Ryzyko cen towarów  
4.7. Modele wewnętrzne
4.8. Ryzyko rozliczenia  
4.9. Koncentracja zaangażowań

Podsumowanie  

Bibliografia

Spis tabel

prof. zw. dr hab. Marian Żukowski:

Monografia „Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne” autorstwa prof. Jana Koleśnika jest pozycją unikatową, która znajdzie swoje miejsce na rynku, służąc zarówno praktykom, jak też przedstawicielom środowiska akademickiego i studentom, zainteresowanym problematyką współczesnych regulacji unijnych w sektorze finansowym, stabilnością i bezpieczeństwem instytucji kredytowych w Europie.

 

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane