• Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego

Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego

  • Autor: Irena Pyka
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7641-620-5
  • Data wydania: 2012
  • Liczba stron/format: 253/B5
  • Oprawa: miękka
  • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

  • 49.00 zł

    44.10 zł

  • 10% taniej

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

W opracowaniu dokonano analizy i oceny roli rynkowych instrumentów finansowych w modelowaniu działalności operacyjnej współczesnego sektora bankowego.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia charakterystykę problemów alokacji kapitału finansowego. Pojęcie alokacji finansowej i zmian w jej procesie pod wpływem nowych zjawisk cechujących bankowość centralną u progu XXI wieku, jak też rzutujące na nią wydarzenia globalnego kryzysu finansowego wypełniają treść tego rozdziału.

Rozdział drugi koncentruje się na analizie procesów gromadzenia kapitału bankowego i możliwości jego inwestycyjnego zaangażowania celem zwiększenia wartości rynkowej banku. W rozdziale podejmuje się zagadnienia związane z rozróżnieniem kapitału regulacyjnego i ekonomicznego. Wskazuje się problemy związane z oceną efektywności alokacji kapitału bankowego.

Rozdział trzeci identyfikuje rynkowe instrumenty finansowe. Szeroko analizuje motywy zaangażowania banków w transakcje tymi instrumentami. Wskazuje na regulacje ostrożnościowe związane z ryzykiem bankowym, które instrumenty te generują w bankach.

Rozdział czwarty ma charakter empiryczny. Analizuje się w nim i ocenia zmiany w aktywach i pasywach korporacji i sektorów bankowych. Rozdział ma charakter ogólny skierowany na rozpoznanie poziomu i stopnia zaangażowania wybranych banków na rynku papierów wartościowych. Papiery wartościowe znajdujące się w aktywach i pasywach bankowych analizuje się w odniesieniu do tradycyjnych instrumentów bankowych, tzn. kredytów i depozytów.

Rozdział piąty szeroko prezentuje zagadnienia związane z rozwojem własności korporacyjnej w sektorze bankowym. Analizuje możliwości wykorzystania akcji bankowych w celach powiększenia kapitałów własnych i ich zaangażowania w konsolidację kapitału bankowego. Rozdział ma charakter teoretyczno-empiryczny. Weryfikuje się w nim siłę kapitałową banków i udział kapitałów własnych w pasywach bankowych.

Rozdział szósty koncentruje się na problemach kształtowania portfela aktywów bankowych dłużnych papierów wartościowych. Podejmuje też problemy emisji bankowych papierów wartościowych. Uzupełnieniem treści tego rozdziału jest analiza empiryczna zaangażowania banków w kupno dłużnych papierów wartościowych i ich emisja przez korporacje bankowe.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Identyfikacja i koncepcja systematyzacji procesów alokacji finansowej w systemie bankowym
 
1.1. Pojęcie i cechy alokacji finansowej
1.2. Modele alokacji finansowej
1.3. Alokacja finansowa w systemie bankowym
 
Rozdział 2. Zasoby finansowe a efektywność alokacji kapitału bankowego
 
2.1. Kapitał bankowy i jego struktura
2.2. Kapitał inwestycyjny a kapitał narażony na ryzyko w banku
2.3. Alokacja kapitału bankowego a zarządzanie aktywami i pasywami banku
2.4. Ocena i pomiar efektywności alokowanego kapitału bankowego
 
Rozdział 3. Rynkowe instrumenty finansowe w systemie bankowym
 
3.1. Pojęcie i klasyfikacja rynkowych instrumentów finansowych
3.2. Rynkowe instrumenty finansowe a ryzyko bankowe
3.3. Przesłanki zastosowania rynkowych instrumentów finansowych w bankach
3.4. Nowoczesne instrumenty finansowe banków
3.4.1. Pochodne instrumenty finansowe w wybranych bankach i grupach kapitałowych
3.4.2. Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe w bankach
3.4.3. Kredytowe instrumenty pochodne w sektorze bankowym
 
Rozdział 4. Papiery wartościowe w aktywach i pasywach sektora bankowego – analiza empiryczna
 
4.1. Wartość i udział papierów wartościowych w aktywach wybranych sektorów bankowych
4.2. Papiery wartościowe w aktywach bilansowych wybranych banków i grup kapitałowych
4.3. Proporcje aktywów bilansowych wybranych banków komercyjnych w Polsce
4.4. Papiery wartościowe w pasywach wybranych sektorów bankowych i korporacji bankowych
 
Rozdział 5. Akcje w procesie alokacji kapitału bankowego
 
5.1. Właściwości akcji
5.2. Bankowość korporacyjna a wartość korporacyjna banków
5.2.1. Determinanty i uwarunkowania zmian
5.2.2. Poziom i struktura kapitałów własnych w wybranych bankach i sektorach gospodarki światowej
5.2.3. Globalny kryzys finansowy a wartość korporacyjna banków
5.3. Inżynieria kapitałów własnych banku
5.4. Konsolidacja kapitałowa w korporacjach bankowych
5.5. Akcje w portfelu inwestycyjnym banków
5.6. Kapitałowe papiery wartościowe w aktywach wybranych sektorów i korporacji bankowych
 
Rozdział 6. Dłużne papiery wartościowe w sektorze bankowym
 
6.1. Rodzaje i cechy dłużnych papierów wartościowych
6.2. Portfel dłużnych papierów wartościowych w bankach – motywy i zaangażowanie
6.3. Analiza portfela dłużnych papierów wartościowych w wybranych sektorach bankowych
6.4. Analiza portfela dłużnych papierów wartościowych w wybranych korporacjach bankowych
6.5. Analiza portfela dłużnych papierów wartościowych w wybranych bankach krajowych w Polsce
6.6. Emisja bankowych papierów wartościowych
 
Bibliografia
 
Spis tabel
 
Spis rysunków
 
Spis schematów
 
Spis wykresów

prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska:

Ranga tej problematyki jest związana z bardzo szybkim rozwojem (…) działalności banków na rynkach kapitałowych z wykorzystaniem złożonej inżynierii finansowej. Zatem związana jest głównie z zarządzaniem inwestycyjnym portfelem papierów wartościowych w ramach aktywów finansowych banku oraz w ramach jego pasywów (pozyskiwanie finansowania poprzez emisje papierów wartościowych). Wobec tego tematyka recenzowanej książki zrealizowana wieloaspektowo (w aspekcie przedmiotowo-podmiotowym) jest bardzo aktualna i ambitna, a więc wymaga rozpowszechnienia w środowisku finansowo-biznesowym oraz akademickim uczelni ekonomicznych. Opracowanie ma wiele aspektów oryginalnych w ujęciu teoretyczno-analitycznym oraz stanowi w polskiej literaturze ważną próbę oceny wykorzystania rynkowych instrumentów finansowych w alokacji kapitału bankowego w relatywnie długim okresie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane