• Indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych

Indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych

  • Autor: Jarosław Klepacki
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-8085-830-5
  • Data wydania: 2019
  • Liczba stron/format: 240/B5
  • Oprawa: miękka
  • Dostępność: Duża ilość na magazynie

Cena detaliczna

  • 60.00 zł

    54.00 zł

  • 10% taniej

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Książka skierowana do teoretyków i praktyków interesujących się tematyką rynków finansowych. Autor ukazuje rosnące znaczenie nurtu ekonomii behawioralnej w procesie budowania i implementacji prognoz i analiz, ich znaczenia, sprawdzalności i roli jaką odgrywają na rynkach kapitałowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Behawioryzm prognozowania w aspekcie inwestycyjnym

1.1. Budowa i etapy procesu prognostycznego w aspekcie decyzji inwestycyjnych
1.2. Znaczenie zmienności i płynności
1.3. Prognoza a analiza techniczna i fundamentalna
1.4. Teoria perspektywy a uwarunkowania percepcji rzeczywistości
1.5. Identyfikacja czynników behawioralnych
1.6. Wnioski

Rozdział 2. Inklinacje behawioralne rynku walutowego i giełdy papierów wartościowych

2.1. Specyfika obszaru
2.1.1. Rynek walutowy
2.1.2. Rynek papierów wartościowych
2.2. Dedykowane teorie oraz metody prognostyczne
2.3. Identyfikacja zjawiska dokładności i trafności prognoz
2.4. Analiza wpływu prognoz na rynek
2.5. Cykliczność a znaczenie nastrojów giełdowych
2.6. Social trading
2.7. Wnioski

Rozdział 3. Indeksacja nastrojów giełdowych – aspekt praktyczny

3.1. Indeks strachu (Volatility Index – VIX)
3.2. AAII Investor Sentiment Survey
3.3. Put/Call Ratio (PCR)
3.4. Bank of America Merrill Lynch’s Bull & Bear Indicator
3.5. Greedometer
3.6. Wigometr i Indeks Nastrojów Inwestorów (INI)
3.7. Wnioski

Rozdział 4. Indeks behawioralny jako element procesu prognostycznego

4.1. Struktura i budowa Lokalnego Indeksu Nastrojów (LIN)
4.1.1. Wprowadzenie
4.1.2. Obszary rynków przypisane do Lokalnego Indeksu Nastrojów
4.1.3. Struktura i komponenty indeksu
4.2. Weryfikacja skuteczności indeksu dla polskiego i węgierskiego rynku papierów wartościowych finansowego (ujęcie klasyczne i kontrariańskie)
4.3. Sposoby implementacji do obecnych procesów i modeli prognostycznych
4.4. Wnioski

Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz wykresów
Wykaz schematów
indeks osób
indeks pojęć

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar:

Problematyka pracy dotyczy prognozowania decyzji inwestorskich na rynkach kapitałowych, zwłaszcza w Polsce. To zagadnienie jest niezwykle ważne i aktualne. Autor trafnie zidentyfikował problem badawczy, który polega na tym, że większość narzędzi prognostycznych w analizach finansowych ma charakter ekonometryczny czyli formalny i nie uwzględnia czynników jakościowych o charakterze behawioralnym.

Jarosław Klepacki

doktor ekonomii w zakresie nauki o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, specjalizujący się w szeroko rozumianym zarządzaniu finansami, ukierunkowanym głównie na obszary: rynków kapitałowych, instrumentów finansowych, ryzyka finansowego, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, rynku walutowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe m.in. jako menadżer i doradca w firmach notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Arbiter przy Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym w Amsterdamie i Sądzie Arbitrażowym przy Rejonowej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Trener z zakresu zarządzania finansami i ryzykiem finansowym (Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie, Instytut Rynku Kapitałowego). Autor licznych publikacji naukowych, laureat prestiżowej nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk "za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów" w IX konkursie Komitetu Nauk o Finansach PAN w 2016 roku.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane