Rynek funduszy hedgingowych. Persystencja stóp zwrotu. Metodologia i badanie

0 opinii

Napisz opinię

Autor: Waldemar Aspadarec
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-821-3
Data wydania: 2019
Liczba stron/format: 220/B5
Oprawa: miękka

Cena detaliczna

55,00 zł
49,50 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49,50 zł

10% taniej

Darmowa dostawa od 200 zł
Wysyłka w ciągu 24h

Ilość

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi nowatorskie studium teoriopoznawcze dotyczące funkcjonowania funduszy hedgingowych, które jako odmiennie regulowane fundusze inwestycyjne charakteryzują się najwyższą elastycznością działania ze wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku. Rozważania nad ekonomicznymi determinantami rozwoju rynku funduszy hedgingowych poczyniono w dwóch płaszczyznach – makroekonomicznej i mikroekonomicznej. W ujęciu mikroekonomicznym analizie poddano wyniki inwestycyjne oraz persystencję stóp zwrotu funduszy hedgingowych. W ujęciu makroekonomicznym rozważania skoncentrowano na stopniu rozwoju gospodarki i rynku finansowego. Książka wypełnia lukę w obszarze pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla środowisk naukowych zajmujących się szeroko pojętym inwestowaniem, jak i praktyków gospodarczych powiązanych z rynkami finansowymi.

Fragment książki

Rynek funduszy hedgingowych na świecie i w Polsce

Autor książki

Waldemar Aspadarec

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Finansów. Książki tego autora

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota funduszy hedgingowych jako innowacji finansowych

1.1. Trudności w definiowaniu pojęcia funduszu hedgingowego
1.2. Fundusze hedgingowe jako innowacja finansowa w teorii finansów
1.3. Taksonomia funduszy hedgingowych
1.4. Elastyczność operacyjna funduszy hedgingowych

Rozdział 2. Rynek funduszy hedgingowych na świecie i w Polsce

2.1. Geneza, ewolucja i formy działania funduszy hedgingowych
2.2. Parametry rynku funduszy hedgingowych na świecie
2.3. Czynniki determinujące rozwój rynku funduszy hedgingowych w Polsce

Rozdział 3. Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych

3.1. Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych z uwzględnieniem ich jako narzędzia dywersyfikacji portfela
3.2. Fundusze hedgingowe w aspekcie finansyzacji rynków towarowych
3.3. Kontrowersje interpretacyjne wyników funduszy hedgingowych

Rozdział 4. Persystencja stóp zwrotu quasi-funduszy hedgingowych na polskim rynku kapitałowym

4.1. Istota oraz miary persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych
4.2. Przegląd badań persystencji stóp zwrotu tradycyjnych funduszy inwestycyjnych
4.3. Przegląd badań persystencji stóp zwrotu funduszy hedgingowych
4.4. Wykorzystanie Absolute Return Index (ARI) jako nowej metodyki badania persystencji stóp zwrotu quasi-funduszy hedgingowych na polskim rynku kapitałowym

Zakończenie
Bibliografia
Summary
Spis tabel i rysunków